这是邢不行第 130 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行
网上有大师说，他有一个指标，可以让炒股的成功率高达80%。
指标的原理也极其简单，只需要将最常见的MACD和KDJ指标结合，两者一旦产生共振，即可形成相应的买卖点。
这引起了我们的复现欲望，本文就来做相应的探究。
01
指标介绍
为方便后续理解，我们先简单介绍下MACD和KDJ指标。
MACD是最常见的技术指标，号称技术指标之王，它由DIFF和DEA线构成，两者之差即为MACD。
MACD计算公式
KDJ同样也是交易软件中常见的技术指标，它的计算公式如图所示：
KDJ计算公式
这两个指标该如何结合使用呢？
大师说，MACD在0轴以上时KDJ金叉向上，就是看涨信号，要即刻买入；MACD在0轴以下时KDJ死叉向下，就是看跌信号，要立刻卖出，跟着操作成功率高达80%。
我们找个图来翻译一下大师的话，例如图中某天MACD的值为5.38，表现为红色的柱子，这就意味着它在0轴以上。
同一天KDJ中代表K值的橙色曲线从下往上穿过代表D值的蓝色曲线，并产生了交叉，我们就称之为黄金交叉，简称金叉，意味着这个交叉价值千金。
大师就认为此时MACD与KDJ产生共振，未来有八成几率上涨，是极好的买入信号，要在第二天跑步入场。
图中后续股价也确实不断上涨，完美印证了大师的说法。
至于卖出则完全相反，如果某天MACD的值小于0，即表现为绿色的柱子，就说明它在0轴以下。
同一天中，如果KDJ指标中代表K值的橙色曲线从上往下穿过代表D值的蓝色曲线，形成一个交叉，就会被称为“死亡交叉”，简称“死叉”，是公认的卖出信号。
大师就认为，此时MACD和KDJ也产生了共振，但这是卖出信号，要在第二天抓紧清仓。
后续走势也确实如大师所预料，股价跌跌不休。
单从上述案例来看，大师推荐的指标还是很靠谱的，既能抓住上涨，又能躲避下跌。
但天知道我花了多久的时间才精挑细选出这样两张图。
我们做量化交易的还是更倾向于用数据说话，毕竟确实也无法像大师一般，单凭肉眼就判断出一个指标很有效且成功率高达80%。
我们还是坚信几张图例可能会骗人，但历史的大数据不会。
02
数据验证
根据大师的描述，我们编写了测试用的Python代码，借此找出历史上所有符合条件的情况。
看看在这些信号点买入或卖出后，赚钱的概率有多大？是否能达到80%？买入或卖出后未来1日/3日/5日/10日的股价表现又将如何？
相关数据和代码我都已经整理好了，如果你有兴趣的话，可以加我微信xbx6160，都是可以免费发给你的。
代码运行结果如图所示：
2007年至今历史上共出现接近40万次MACD与KDJ的共振买入信号。
在指标共振后的次日开盘买入并持有，未来几日股价的上涨概率都普遍在50%左右徘徊，和抛硬币猜正反毫无区别，与大师所说的80%成功率更是相去甚远。
但也不用灰心，即使上涨概率不高，只要信号产生后股票平均收益率高也一样可以赚钱。
大师在这点上确实没骗我们，看涨信号出现后，股票未来几日的平均收益率都大于0，虽然可能并不是太高，但还是赚钱的，至少能说明这个信号稍微有一点点用处。
再看下跌信号，07年至今总计出现33万次，信号出现后股价下跌的概率也都在50%左右。
卖出后未来几日的平均收益有正有负，但数值都很小。且从第5日起收益率便由负转正，说明这笔交易卖亏了，数据给我们的反馈，怎么和大师说的不一样呢？
03
其他方向验证
为了排除是不是我们误解了大师的本意，我们略微修改了买入卖出的条件。
可能大师说的“MACD在0轴以上”是指DEA线和DIFF线都要在0轴以上，此时再叠加KDJ金叉的共振，这样会不会就能复现80%的成功率呢？
对代码稍作修改，我们又重新运行了一次程序。
加我微信xbx6160，获取数据代码
运行结果如图所示：
这次的表现比之前更差，看涨信号的成功率全都低于50%，10日后的平均收益率萎缩至0.37%。
反观看跌信号出现后股价逐日上涨，这结果是在开玩笑吗？
但我们还是不甘心，决定再测试一次，毕竟交易的“圣杯”就在眼前。
这次我们不仅要求MACD指标大于0，还要求DEA和DIFF线都在0轴以上，再叠加KDJ的金叉共振，此时才能算完美的指标。
可惜天不遂人愿，一通操作猛如虎，测试结果真无语：
无力吐槽，大家自己看结果吧
只能说大师不愧是大师，在看图说话这一块绝对是高手！
04
总结
至此我们也就把大师说的MACD+KDJ共振测试完了。
网上大师千千万，看图说话时各类指标吹得神乎其神，但一用大数据检验，连底裤都被扒没了。
大家对其他大师说的指标感兴趣的话，也可以在评论区留言，遇到有趣的，我们就用量化代码来测试，并做成视频公布结果。
视频中测试用的数据和代码我也都整理好了，需要的话，可以加我的微信xbx6160，都是可以直接免费发给你的。
最后，总而言之一句话：我们用数据说话！
05
后记
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