2024年10月份金融市场运行情况





2024年10月份

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金融市场运行情况

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债券市场发行情况


10月份,债券市场共发行各类债券52361.7亿元。国债发行11027.0亿元,地方政府债券发行6831.3亿元,金融债券发行7852.1亿元,公司信用类债券1发行9425.2亿元,信贷资产支持证券发行401.1亿元,同业存单发行16415.0亿元。





52361.7

亿元

债券发行



11027.0


6831.3


7852.1

亿元


亿元


亿元

国债


地方政府债券


金融债券



9425.2


401.1


16415.0

亿元


亿元


亿元

公司信用类债券


信贷资产支持证券


同业存单


截至10月末,债券市场托管余额171.3万亿元。其中,银行间市场托管余额150.6万亿元,交易所市场托管余额20.7万亿元。分券种来看,国债托管余额33.1万亿元,地方政府债券托管余额45.0万亿元,金融债券托管余额40.5万亿元,公司信用类债券托管余额32.6万亿元,信贷资产支持证券托管余额1.2万亿元,同业存单托管余额17.7万亿元。商业银行柜台债券托管余额1114.1亿元。


171.3

万亿元

债券市场托管

33.1


45.0


40.5

万亿元


万亿元


万亿元

国债


地方政府

债券


金融债券



32.6


1.2


17.7

万亿元


万亿元


万亿元

公司信用类债券


信贷资产支持证券


同业存单



商业银行柜台债券托管


1114.1亿元


1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。



债券市场运行情况


10月份,银行间债券市场现券成交25.5万亿元,日均成交13408.9亿元,同比增加17.6%,环比增加1.2%。单笔成交量在500-5000万元的交易占总成交金额的51.5%,单笔成交量在9000万元以上的交易占总成交金额的42.2%,单笔平均成交量4076.3万元。交易所债券市场现券成交3.5万亿元,日均成交1963.8亿元。商业银行柜台债券成交7.7万笔,成交金额408.7亿元。

银行间债券市场现券成交

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25.5

万亿元


 

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日均成交

13408.9

亿元


同比增加


17.6%

环比增加


1.2%

交易所债券市场现券成交

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3.5

万亿元


 

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日均成交

1963.8

亿元

商业银行柜台债券成交


 

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408.7

亿元


成交笔数

7.7万笔



债券市场对外开放情况


截至10月末,境外机构在中国债券市场的托管余额4.29万亿元,占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中,境外机构在银行间债券市场的托管余额4.25万亿元;分券种看,境外机构持有国债2.10万亿元、占比49.4%,同业存单1.06万亿元、占比24.9%,政策性银行债券0.92万亿元、占比21.6%。


境外机构: 4.29万亿元

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占 2.5%

中国债券市场

托管余额




货币市场运行情况


10月份,银行间同业拆借市场成交8.4万亿元,同比减少2.1%,环比增加10.2%;债券回购成交138.6万亿元,同比增加18.4%,环比增加8.8%。交易所标准券回购成交42.4万亿元,同比增加27.6%,环比增加4.18%。


 

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银行间

同业拆借市场

8.4

万亿元

2.1%

同比减少

环比增加

10.2%


 

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债券回购

138.6

万亿元

18.4%

同比增加

环比增加

8.8%


 

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交易所

标准券回购

42.4

万亿元

27.6%

同比增加

环比增加

4.18%


10月份,同业拆借加权平均利率1.59%,环比下降19个基点;质押式回购加权平均利率1.65%,环比下降18个基点。



1.59%


环比下降

19个基点


同业拆借

加权平均利率



1.65%


环比下降

18个基点


质押式回购

加权平均利率




票据市场运行情况


10月份,商业汇票承兑发生额3.1万亿元,贴现发生额2.5万亿元。截至10月末,商业汇票承兑余额19.0万亿元,贴现余额14.3万亿元。


商业汇票

承兑


商业汇票

贴现


10月份

发生额


3.1万亿元


2.5万亿元

截至10月末

余额


19.0万亿元


14.3万亿元


10月份,签发票据的中小微企业10.1万家,占全部签票企业的93.1%,中小微企业签票发生额2.3万亿元,占全部签票发生额的73.4%。贴现的中小微企业11.2万家,占全部贴现企业96.4%,贴现发生额2.0万亿元,占全部贴现发生额78.1%。


签发票据中小微企业10.1万家

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全部签票企业

占全部签票企业的93.1%


中小微企业签票发生2.3万亿元

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全部签票发生额

占全部签票发生额的73.4%



贴现中小微企业11.2万家

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全部贴现企业

占全部贴现企业96.4%



中小微企业贴现发生额2.0万亿元

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全部贴现发生额

占全部贴现发生额78.1%





股票市场运行情况


10月末,上证指数收于3279.8点,环比下降56.7点,降幅1.7%;深证成指收于10591.2点,环比增加61.4点,涨幅0.6%。10月份,沪市日均交易量7965.6亿元,环比增加132.1%;深市日均交易量11855.6亿元,环比增加162.7%。




上证指数

3279.8

降幅

1.7%


环比

下降56.7点



深证成指

10591.2

涨幅

0.6%


环比

增加61.4点




沪市

日均交易量

7965.6

亿元

环比增加

132.1%




深市

日均交易量

11855.6

亿元

环比增加

162.7%




银行间债券市场持有人结构情况


截至10月末,银行间债券市场的法人机构成员共3980家,全部为金融机构。按法人机构统计,非金融企业债务融资工具持有人2共计2114家。从持债规模看,前50名投资者持债占比51.3%,主要集中在公募基金(资管)、国有大型商业银行(自营)、信托公司(资管)等;前200名投资者持债占比83.4%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为94、1、13、13家,持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比87%。


 

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前50名

投资者

持债占比

51.3%


 

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前200名

投资者

持债占比

83.4%


10月份,从交易规模看,按法人机构统计,非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比61.1%,主要集中在证券公司(自营)、基金公司(资管)和股份制商业银行(自营),前200名投资者交易占比90.3%。


 

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前50名

投资者

交易占比

61.1%


 

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前200名

投资者

交易占比

90.3%


2.自营投资者与代客投资者分开统计,下同。


(资料来源:中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所)